Что можно назвать портфелем?

- все вышеперечисленное.

Что показывает волатильность актива?

- чувствительность к изменению цен;
- степень разброса доходности;

Банк предлагает годовую процентную ставку по депозитам в 5,9% при начислении процентов дважды в год. Финансовая компания предлагает годовую процентную ставку в 5,8% при непрерывном начислении процентов. Куда выгоднее вложить деньги?

- в банк;

Какая из следующих процедур необходима для проверки адекватности моделей расчета VAR?

- верификация по источникам данных;

В портфеле стоимостью 50 тыс. два актива с волатильностями 10% и 15% соответственно. Корреляция их доходностей составляет – 0,80. Структура портфеля минимизирует  риск. Какой будет величина VAR с доверительным уровнем 95%, если рассмотреть сценарий роста волатильностей в 2 раза и падение корреляции до нуля?

- 20 тыс.;

Волатильность доходности измеряет

- среднеквадратическое отклонение доходности от среднего уровня.

Предположим, что процентные активы месячной срочности банка составляют 100000 долларов, а процентные пассивы месячной срочности составляют 50000 долларов. Тогда гэп месячной срочности равен

- 50000 долларов.

Компания купила 3000 мегаватт электроэнергии по 35 долл. за мегаватт.Ежегодная волатильность цен на электроэнергию в этом регионе равна 125%. Предполагая что процесс изменения цены является случайным блуждением,какое значение ближе всех к годовому 95% VAR?

- 216000 долл.;

Нейтральная к риску вероятность дефолта оценивается на основе

- рыночной стоимости обращающихся на рынке облигаций, акций и кредитных производных инструментов;